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国泰君安成为首家为债券ETF提供主流动性服务的上市基金主做市商

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

2019年9月16日,上海证券交易所(以下简称“上交所”)公告,同意国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)为海富通上证10年期地方政府债ETF和平安中债-中高等级公司债利差因子ETF提供主流动性服务。国泰君安成为首家为债券ETF提供主流动性服务的上市基金主做市商。


01
上交所大力优化上市基金做市商机制

为进一步提升上市基金流动性,规范基金流动性服务业务,上交所近年积极完善优化交易所上市基金做市商制度,促进做市商发挥提升市场流动性和市场定价效率的积极作用。

目前,上交所上市基金做市商制度将做市商分为主做市商和一般做市商,申请上市基金主做市商资格在资格管理、考核评价等方面比申请一般做市商更为严格,须在上市基金做市业务组织架构、方案策略、交易管理、风控合规、系统建设、历史服务以及交易情况等方面通过考核才可获得资格。



另外,上交所对优化绩效考评方法及完善做市义务和权利等方面同样进行了积极正向的优化修订。

截至2019年8月,国内债券ETF存续基金产品总计11只,基金总资产规模为148.41亿元,总体规模相对较小,市场流动性也亟待提高。

在上交所上市基金做市商制度的大力推动下,预计未来国内债券ETF的只数和规模都将迎来快速的提升。


02
国泰君安致力于为固定收益证券品种提供全方位做市报价服务

国泰君安深耕固定收益市场多年,有着极其丰富的境内外投资经验,善于从宏观层面分析研判全球经济形势变化,并在微观层面把握境内外大类资产联动,实现了“本土化”与“国际化”的协同共进,具备行业领先的投资交易和做市报价服务能力。

国泰君安做市报价业务依托于自主研发的智能量化做市报价系统,积极开展债券ETF的做市业务:

  • 早在2018年11月22日,海富通上证10年期地方政府债ETF上市之际,国泰君安便为其提供了流动性服务支持,成为其首批做市商。

  • 2019年3月22日,国泰君安开始为平安中债-中高等级公司债利差因子ETF提供流动性服务支持。

现国泰君安已为上述两个基金提供主流动性服务,后续将会以更专业的能力、更稳健的风格为上市债券基金提供更加完善的服务。

除了为多家公募基金提供场内ETF产品的做市报价支持外,国泰君安还在利率期权、债券通、利率互换、场外指数基金、挂钩境外固收类标的收益凭证、固收类跨境TRS等品种和业务提供做市报价服务,实现了跨市场、跨品种、多策略的全方位量化做市报价体系。



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