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国泰君安发布“大类资产配置全天候指数”

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

   为了加快推进两大客户集群战略,提高客户需求服务水平,国泰君安近日对外发布了“大类资产配置全天候指数”。该指数依托国泰君安交易投资委员会投资团队,以动态增强全天候思想为基础,通过改进后的风险平价模型在股票、债券、大宗商品、贵金属等大类资产间实现动态配置。国泰君安“大类资产配置全天候指数”可以为客户提供跨资产多策略稳定回报,是国泰君安在指数投资和客需业务领域的重要探索。

图1 国泰君安全天候指数走势图


   国泰君安“大类资产配置全天候指数”构建过程坚持全面性、动态性、低相关性、稳定性等原则,覆盖权益、债券、商品、贵金属等资产标的。回测显示指数年化收益率在8%以上,波动率、最大回撤均控制在4%附近,历史年度收益均为正,指数可以为客户提供稳定回报,风险可控,在市场上具有较强竞争力。未来公司交易投资委员会将依托指数设计收益凭证、场外期权、互换等金融产品,充分发挥交投线交易定价能力,延展客需服务半径,有效践行两大客户集群战略。

图2 国泰君安全天候指数表现


  目前国泰君安“大类资产配置全天候指数”已经可以在万得终端查询(万得代码:CI011001.WI),后续国泰君安将发布一系列大类资产配置类指数,为客户提供全球跨资产配置服务。


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