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沪深300及中证500成分股调整名单预测

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

沪深300与中证500指数样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。本次成份股调整时间为2020年06月15日。


按照沪深300与中证500样本股的定期审核规则,并遵循10%样本股调整数量限制、缓冲区规则以及对长期停牌与财务亏损股票的处理方式,我们对2020年06月成份股调整名单进行了预测,沪深300指数预计调入调出22只股票,中证500指数预计调入调出50只股票。


沪深300指数预计调入名单包括:邮储银行、京沪高铁、中国广核、闻泰科技、浙商银行、领益智造、渝农商行、康泰生物、中信特钢、亿纬锂能、北方华创、正邦科技、亿联网络、安图生物、浪潮信息等22只。


沪深300指数预计调出名单包括:浙能电力、陆家嘴、鞍钢股份、君正集团、碧水源、中航电子、攀钢钒钛、金螳螂、天士力、建发股份、北汽蓝谷、延安必康、东旭光电、网宿科技、传化智联、铜陵有色等22只。


中证500指数预计调入名单包括:中科软、协鑫集成、中华企业、森马服饰、鞍钢股份、君正集团、碧水源、中航电子、攀钢钒钛、泛海控股、中天金融等50只。


中证500指数预计调出名单包括:闻泰科技、亿纬锂能、北方华创、恒立液压、中国长城、沪电股份、中环股份、环旭电子、招商轮船等50只。


基于冲击成本模型,我们估计了沪深300和中证500被动指数型基金调入调出个股所产生的冲击成本。沪深300调入名单中亿联网络、安图生物、恒立液压等自由流通市值较小,冲击成本排名靠前,其价格弹性大,潜在的收益率高;沪深300调出名单中铜陵有色、攀钢钒钛和浙能电力等冲击成本排名靠前,组合中包含相应股票的建议暂时规避。


中证500调入名单中永泰能源、铜陵有色、中华企业、中天金融等冲击成本排名靠前,事件类策略优先考虑新纳入中证500指数的成分股包括永泰能源、中华企业、中天金融等;中证500调出名单中恒立液压、营口港、通策医疗、健帆生物等冲击成本排名靠前,并非由于纳入沪深300指数而被剔除的个股例如营口港、铁汉生态等短期投资风险较高。



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